爱权说1219丨50ETF小幅收跌,隐含波动率持续上升

编辑:爱期权2019-12-30 08:09:55 关键字:波动,合约,影响,期权,加权,情绪,Skew,平盘,板块,平值

原标题:爱权说1219丨50ETF小幅收跌,隐含波动率持续上升

50ETF收跌0.23%。今日上证综指平盘报收,传媒板块持续上行,已连续两天领涨中信一级行业。50ETF高开于3.021,十点左右出现回落并翻绿,最终收于3.010,收跌0.23%。

隐含波动率持续上升,远月合约上升幅度较大。50ETF20日历史波动率由11.7%下降至11.5%,隐含波动率今日继续上涨,平值期权合约加权隐含波动率由13.3%上升至13.7%,全体合约加权隐含波动率由13.7%上升至14.2%。从日内走势来看,今日远月合约隐含波动率上升幅度较大,三月平值合约及六月平值合约隐含波动率分别上升0.7%及0.5%。

投资者情绪保持看涨。波动率曲面Skew由-5.5%下降至-8.9%。投资者情绪保持看涨,看涨程度有所增加。

爱权说1219丨50ETF小幅收跌,隐含波动率持续上升

当月合约普跌,远月合约普涨。今日当月合约受时间价值流失影响普遍下跌,远月认购及认沽期权合约受隐含波动率上升影响普遍上涨。

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